"Il y a tellement de choses de moi dans ce film. Mon amour des tableaux, ce rapport ambigu avec les gens, cette espèce de jeu où je suis Monsieur Klein sans savoir pourquoi", affirme l'acteur à propos du rôle initialement destiné à Jean-Paul Belmondo. Dans le film de Joseph Losey qu'il a produit, Delon est Robert Klein, riche marchand d'art qui, en 1942, rachète des œuvres détenues par des juifs. Jusqu'à ce que la découverte d'un homonyme (juif) le précipite dans une descente aux enfers. L'affiche avec le visage de Delon dans une étoile jaune choqua le public de l'époque.